CENARYXCENARYX Risk EngineRisk Engine

SolutionsSolutions

Risk analytics, stress testing and reporting workflows for modern risk teams.Risk Analytics, Stress Testing und Reporting Workflows für moderne Risk Teams.

Solutions start from the business workflow: measuring market risk, explaining movement, running scenarios, monitoring limits and producing reports.Solutions starten beim fachlichen Workflow: Marktrisiko messen, Bewegungen erklären, Szenarien ausführen, Limits überwachen und Reports erstellen.

Market riskMarktrisiko

VaRVaR

Historical value-at-risk workflows estimate portfolio loss distributions from market scenarios and aggregate results across total and asset-class views.Historische Value-at-Risk-Workflows schätzen Portfolioverlustverteilungen aus Marktszenarien und aggregieren Ergebnisse nach Total- und Asset-Class-Sichten.

  • Configurable confidence levels and horizonsKonfigurierbare Konfidenzniveaus und Horizonte
  • Group, portfolio, book and instrument aggregationAggregation nach Gruppe, Portfolio, Buch und Instrument
  • Total, FX, IR, EQ, credit and commodity slicesTotal-, FX-, IR-, EQ-, Credit- und Commodity-Slices
Daily market-risk distributionTägliche Marktrisiko-Verteilung
Weighted market riskGewichtetes Marktrisiko

Hybrid / Age-Weighted VaRHybrid / Age-Weighted VaR

Hybrid VaR keeps the historical simulation workflow but applies age-weighting so recent market moves receive more influence in the loss distribution.Hybrid VaR nutzt denselben historischen Simulationsworkflow, gewichtet Szenarien aber nach Alter, sodass jüngere Marktbewegungen stärker in die Verlustverteilung eingehen.

  • Exponentially weighted scenario contributionsExponentiell gewichtete Szenariobeiträge
  • Recent volatility reacts faster than plain historical VaRReagiert schneller auf aktuelle Volatilität als reiner historischer VaR
  • Same total and asset-class aggregation viewsGleiche Total- und Asset-Class-Aggregationssichten
Recency-weighted VaR distributionRecency-gewichtete VaR-Verteilung
Stressed riskStressed Risk

SVaRSVaR

Stressed VaR replays the risk engine over stress-period market moves to provide a crisis-calibrated distribution alongside standard VaR.Stressed VaR rechnet die Risk Engine mit Stressperioden-Marktbewegungen und liefert eine krisenkalibrierte Verteilung neben dem Standard-VaR.

  • Stress-window scenario selectionAuswahl von Stressfenster-Szenarien
  • Same aggregation model as VaRGleiches Aggregationsmodell wie VaR
  • Side-by-side capital and monitoring viewsVergleichbare Kapital- und Monitoring-Sichten
Stress-period loss distributionVerlustverteilung aus Stressperioden
Regulatory capitalRegulatorisches Kapital

FRTB SBAFRTB SBA

The standardized approach consumes sensitivities, risk classes, buckets and prescribed correlations to calculate structured capital charges.Der Standardansatz nutzt Sensitivitäten, Risikoklassen, Buckets und vorgeschriebene Korrelationen zur Berechnung strukturierter Kapitalanforderungen.

  • Delta, vega and curvature style inputsDelta-, Vega- und Curvature-nahe Inputs
  • Risk-class and bucket decompositionAufriss nach Risikoklasse und Bucket
  • Capital explainability for standardized desksKapitalerklärung für Standardansatz-Desks
Sensitivity-based capitalSensitivitätsbasiertes Kapital
Internal modelInternes Modell

FRTB IMAFRTB IMA

Internal-model workflows are prepared for expected shortfall style aggregation, liquidity-horizon handling and model-governance evidence.Internal-Model-Workflows sind für Expected-Shortfall-Aggregation, Liquiditätshorizonte und Model-Governance-Nachweise vorbereitet.

  • Liquidity-horizon aware result structureLiquiditätshorizont-fähige Ergebnisstruktur
  • Desk-level model monitoring contextDesk-Level-Kontext für Modellmonitoring
  • Designed for backtesting and modellability extensionsAusgelegt für Backtesting- und Modellierbarkeits-Erweiterungen
Internal-model capital layerKapitalebene für interne Modelle
Banking bookBanking Book

IRRBBIRRBB

Interest-rate risk in the banking book supports EVE and income-oriented shock views for treasury and ALM style analysis.Interest Rate Risk in the Banking Book unterstützt EVE- und einkommensorientierte Shock-Sichten für Treasury- und ALM-Analysen.

  • Curve and currency driven scenariosKurven- und währungsgetriebene Szenarien
  • EVE and NII reporting contextEVE- und NII-Reporting-Kontext
  • Balance-sheet and banking-book segmentationSegmentierung für Bilanz und Banking Book
Treasury interest-rate riskTreasury-Zinsrisiko
Stressed selectionStressauswahl

MaxSVaRMaxSVaR

MaxSVaR scans a broad historical scenario window, rolls candidate distributions and selects the worst total-loss 99 percent 10-day view.MaxSVaR durchsucht ein breites historisches Szenariofenster, rollt Kandidatenverteilungen und wählt die schlechteste 99-Prozent-10-Tage-Total-Loss-Sicht.

  • Rolling stress-window selectionRollierende Stressfenster-Auswahl
  • Selection driven by total portfolio lossAuswahl über den Total-Portfolioverlust
  • Asset-class distributions preserved after selectionAsset-Class-Verteilungen bleiben nach der Auswahl erhalten
Worst-window stressed VaRWorst-Window Stressed VaR
Risk factorsRisikofaktoren

SensitivitiesSensitivitäten

Sensitivity runs generate factor-level deltas and vegas so traders and risk managers can explain valuation movement by curve, FX, credit, equity and commodity drivers.Sensitivitätsläufe erzeugen Faktor-Deltas und Vegas, damit Bewertungsänderungen nach Kurve, FX, Credit, Equity und Commodity erklärt werden können.

  • IR, FX, equity, credit and commodity factorsIR-, FX-, Equity-, Credit- und Commodity-Faktoren
  • Delta and volatility bucket outputsDelta- und Volatilitätsbucket-Ausgaben
  • Direct input for limits, explain and capital workflowsDirekter Input für Limits, Explain und Kapital-Workflows
Factor-level explainabilityFaktorbasierte Erklärbarkeit
Solution

Market RiskMarket Risk

Measure VaR, Expected Shortfall and sensitivities in one daily review workflow. Aggregated views keep desk, book and portfolio context close to the underlying risk drivers.Messen Sie VaR, Expected Shortfall und Sensitivitäten in einem täglichen Review-Workflow. Aggregierte Sichten halten Desk-, Buch- und Portfoliokontext nah an den Risikotreibern.

 Stress

Stress TestingStress Testing

Run macro, historical and regulatory-style stress scenarios with controlled shock sets. Proxy-aware workflows help teams understand where missing observations or mapped factors influence the result.Führen Sie Makro-, historische und regulatorisch geprägte Stressszenarien mit kontrollierten Shock-Sets aus. Proxy-bewusste Workflows zeigen, wo fehlende Beobachtungen oder gemappte Faktoren das Ergebnis beeinflussen.

 Explain

PnL ExplainPnL Explain

Explain daily PnL movement through risk-factor attribution and market-data context. Analysts can move from headline movement to the drivers that need review.Erklären Sie tägliche PnL-Bewegungen über Risikofaktor-Attribution und Marktdatenkontext. Analysten können von der Gesamtbewegung zu den Treibern wechseln, die geprüft werden müssen.

 Treasury

IRRBBIRRBB

Review EVE, NII and balance-sheet sensitivity under interest-rate shocks. Treasury teams can compare supervisory views with internal ALM context.Prüfen Sie EVE, NII und Bilanzsensitivität unter Zinsschocks. Treasury-Teams können aufsichtliche Sichten mit internem ALM-Kontext vergleichen.

 Capital

FRTBFRTB

Support FRTB Standardised Approach workflows with sensitivity, bucket and risk-class context. Evidence-driven validation keeps capital inputs reviewable before they enter reporting.Unterstützen Sie FRTB-Standardansatz-Workflows mit Sensitivitäts-, Bucket- und Risikoklassenkontext. Evidenzbasierte Validierung hält Kapitalinputs prüfbar, bevor sie ins Reporting gehen.

Next StepNächster Schritt

Bring your current risk workflow. We will map it to the engine.Bringen Sie Ihren aktuellen Risikoworkflow mit. Wir mappen ihn auf die Engine.

Use a short discovery call to compare modules, integration points and the right first package for your desk or risk function.In einem kurzen Discovery Call vergleichen wir Module, Integrationspunkte und das passende erste Paket für Ihren Desk oder Ihre Risikofunktion.

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