Scenario Analytics and Stress Testing SoftwareSzenarioanalysen für Stresstests und Risikoauswirkungen

Create reusable scenario sets for regulatory exercises, management overlays, historical replays and ad-hoc investigations. Scenario definitions retain valuation date, market-data state, portfolio scope, shock family and approval context so repeated runs remain comparable instead of becoming one-off spreadsheets.Erstellen Sie wiederverwendbare Szenariosets für regulatorische Übungen, Management Overlays, historische Replays und Ad-hoc-Analysen. Szenariodefinitionen behalten Bewertungsdatum, Marktdatenstand, Portfolioscope, Schockfamilie und Freigabekontext, damit wiederholte Läufe vergleichbar bleiben und nicht zu einmaligen Tabellen werden.

Apply absolute, relative and mixed shocks to curves, tenor buckets, volatility surfaces, credit spreads, equity factors, FX rates and other market inputs. The same setup can support direct factor shocks, proxy shocks, bucketed shifts, parallel moves, steepeners, flatteners and surface-level changes with explicit mappings.Wenden Sie absolute, relative und gemischte Schocks auf Kurven, Laufzeitbucket, Volatilitätsoberflächen, Credit Spreads, Aktienfaktoren, FX-Kurse und weitere Markteingaben an. Dasselbe Setup unterstützt direkte Faktorschocks, Proxy-Schocks, Bucket-Shifts, Parallelverschiebungen, Steepener, Flattener und Oberflächenänderungen mit expliziten Mappings.

Maintain prescribed stress templates for EBA-style exercises, internal capital views and board reporting. These approaches focus on controlled scenario families, populated asset-class coverage, documented assumptions, benchmarkable outputs and evidence that links scenario input to portfolio impact.Pflegen Sie vorgegebene Stresstest-Templates für EBA-nahe Übungen, interne Kapitalperspektiven und Board Reporting. Diese Ansätze fokussieren kontrollierte Szenariofamilien, gefüllte Assetklassenabdeckung, dokumentierte Annahmen, benchmarkfähige Outputs und Evidenz vom Szenarioinput bis zur Portfolioauswirkung.

Run macro scenario narratives, management overlays and reverse-stress searches alongside standard market shocks. Teams can test what happens under severe curve moves, spread widening, volatility jumps, equity sell-offs, liquidity assumptions or combined multi-factor scenarios before these become limit or capital pressure.Führen Sie makroökonomische Szenarionarrative, Management Overlays und Reverse-Stress-Suchen neben Standard-Marktschocks aus. Teams können schwere Kurvenbewegungen, Spread-Ausweitungen, Volatilitätssprünge, Equity-Sell-offs, Liquiditätsannahmen oder kombinierte Multi-Faktor-Szenarien prüfen, bevor daraus Limit- oder Kapitaldruck entsteht.

Scenario output is designed for drill-down and reconciliation instead of static reports. Analysts can compare base and stress outcomes by desk, book, product, currency, curve, risk factor, maturity bucket and instrument, then connect headline losses back to shocked inputs and calculation assumptions.Szenariooutputs sind für Drill-down und Abstimmung ausgelegt, nicht als statische Reports. Analysten können Basis- und Stressresultate nach Desk, Buch, Produkt, Währung, Kurve, Risikofaktor, Laufzeitbucket und Instrument vergleichen und Headline-Verluste auf geschockte Inputs und Berechnungsannahmen zurückführen.

Evidence should show basic market shocks, EBA-style scenario families, macro scenarios, factor-shock definitions, scenario comparison output, populated asset-class checks and a sample drill-down from portfolio movement to factor and instrument drivers. The stress workflow should make clear which approach was used and which assumptions drove the result.Evidenz sollte einfache Marktschocks, EBA-nahe Szenariofamilien, Makroszenarien, Faktorschockdefinitionen, Szenariovergleich, Prüfungen auf gefüllte Assetklassen und einen Beispiel-Drill-down von Portfolioveränderung zu Faktor- und Instrumententreibern zeigen. Der Workflow sollte klar machen, welcher Stresstestansatz verwendet wurde und welche Annahmen das Ergebnis treiben.