SolutionSolution

Market risk workflows from simulation to reporting.Market-Risk-Workflows von Simulation bis Reporting.

Market-risk teams can move from governed inputs to VaR, Expected Shortfall, sensitivities, backtesting, market-risk capital charge and management reporting.Market-Risk-Teams bewegen sich von kontrollierten Inputs zu VaR, Expected Shortfall, Sensitivitäten, Backtesting, Market-Risk-Capital-Charge und Management Reporting.

Historical SimulationHistorische Simulation Clean PnLClean PnL Hypothetical PnLHypothetische PnL Traffic-Light BacktestingTraffic-Light Backtesting DeltaDelta VegaVega CurvatureCurvature Cross-CurrencyCross-Currency Inflation LinkedInflation Linked ConvertiblesConvertibles Default RiskDefault Risk AggregationAggregation

QuantileQuantil

Value-at-RiskValue-at-Risk

VaR gives daily risk teams a quantile view of potential loss over a defined horizon and confidence level. CENARYX keeps the number attached to portfolio scope, valuation date, simulation set, market-data state and limit context.VaR gibt Risk Teams eine Quantilsicht auf potenzielle Verluste über Horizont und Konfidenzniveau. CENARYX hält die Zahl mit Portfolioscope, Bewertungsdatum, Simulationsset, Marktdatenstand und Limitkontext zusammen.

ExceptionsExceptions

BacktestingBacktesting

Backtesting compares model-generated risk measures with observed clean PnL or hypothetical PnL so exceptions are visible and reviewable. CENARYX can keep exception counts, observation windows, breach dates, desk scope, comments and audit context close to VaR output, supporting traffic-light style review and model-performance discussions.Backtesting vergleicht modellgenerierte Risikomaße mit beobachteter Clean PnL oder hypothetischer PnL, sodass Exceptions sichtbar und reviewbar werden. CENARYX kann Exception Counts, Beobachtungsfenster, Breach Dates, Desk Scope, Kommentare und Audit-Kontext nahe am VaR-Output halten und Traffic-Light-artige Reviews unterstützen.

Tail riskTail Risk

Expected ShortfallExpected Shortfall

Expected Shortfall extends the review beyond the VaR threshold by focusing on average loss in the tail. It supports stressed market-risk review, model comparison and capital-oriented discussion where the severity of tail outcomes matters more than the point at which losses start to exceed a confidence level. Results stay comparable with VaR, stress and explain views.Expected Shortfall erweitert den Review über die VaR-Schwelle hinaus, indem der durchschnittliche Verlust im Tail betrachtet wird. Das unterstützt gestresste Marktrisiko-Reviews, Modellvergleiche und kapitalorientierte Diskussionen, bei denen die Schwere von Tail Outcomes wichtiger ist als nur der Punkt, ab dem Verluste ein Konfidenzniveau überschreiten.

CapitalCapital

MRC ChargeMRC Charge

Market-risk capital charge connects internal risk views to capital reporting. The workflow reconciles VaR, ES, sensitivities, stress results, default-risk components and aggregation effects into a controlled review view.Market-Risk-Capital-Charge verbindet interne Risikosichten mit Kapitalreporting. Der Workflow führt VaR, ES, Sensitivitäten, Stressergebnisse, Default-Risk-Komponenten und Aggregationseffekte in einer kontrollierten Review-Sicht zusammen.

GreeksGreeks

SensitivitiesSensitivitäten

Sensitivity output explains how portfolios move against rates, credit spreads, FX, equity, volatility and other risk-factor families. Delta, vega, curvature-style and bucketed views support drill-down, factor-group limits, PnL Explain and FRTB-style aggregation, including more specialised setups such as cross-currency risk, inflation-linked instruments and convertible structures.Sensitivitätsoutput erklärt, wie Portfolios auf Zinsen, Credit Spreads, FX, Equity, Volatilität und weitere Risikofaktorfamilien reagieren. Delta-, Vega-, Curvature-artige und bucketbasierte Ansichten unterstützen Drill-down, Faktorgruppenlimits, PnL Explain und FRTB-artige Aggregation, auch für speziellere Setups wie Cross-Currency-Risiko, inflation-linked Instrumente und Convertible-Strukturen.

Regulatory foundationsRegulatorische Grundlagen

Supervisory context for market-risk review.Aufsichtlicher Kontext für Market-Risk-Reviews.

These links point to public Basel references behind market-risk capital, Expected Shortfall, standardised market-risk treatment and supervisory backtesting concepts.Diese Links führen zu öffentlichen Basel-Referenzen hinter Market-Risk-Kapital, Expected Shortfall, standardisierter Marktrisiko-Behandlung und aufsichtsrechtlichen Backtesting-Konzepten.

BCBS Minimum capital requirements for market riskMinimum capital requirements for market risk BCBS Supervisory framework for backtestingSupervisory framework for backtesting BCBS 2016 market-risk framework and VaR-to-ES shift2016 market-risk framework and VaR-to-ES shift

DashboardsDashboards

Market risk dashboard views.Market-Risk-Dashboard-Ansichten.

VaR and sensitivity dashboards stay with the market-risk workflow instead of living on a separate reporting page.VaR- und Sensitivitaetsdashboards bleiben beim Market-Risk-Workflow statt auf einer separaten Reporting-Seite.

VaR dashboardVaR-Dashboard Portfolio VaR, limits, aggregation context and drill-down cues for daily market-risk review.Portfolio-VaR, Limits, Aggregationskontext und Drill-down-Hinweise fuer taegliche Marktrisiko-Reviews.

Sensitivity dashboardSensitivitaetsdashboard Factor-level exposure views for desks, risk factors and sensitivity-driven review.Faktorbasierte Exposure-Ansichten fuer Desks, Risikofaktoren und sensitivitaetsgetriebene Reviews.

Next StepNächster Schritt

Bring your current risk workflow. We will map it to the engine.Bringen Sie Ihren aktuellen Risikoworkflow mit. Wir mappen ihn auf die Engine.

Use a short discovery call to compare modules, integration points and the right first package for your desk or risk function.In einem kurzen Discovery Call vergleichen wir Module, Integrationspunkte und das passende erste Paket für Ihren Desk oder Ihre Risikofunktion.

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