EVEEVE
IRRBB EVE analyticsIRRBB-EVE-Analysen
Run economic value of equity calculations across prescribed and internal interest-rate scenarios. The workflow can support review expectations from the EBA IRRBB guidelines and the Basel Committee IRRBB standards paper, including transparent assumptions, shock definitions and aggregation context. CENARYX keeps curves, assumptions, products and aggregation dimensions visible so treasury and risk teams can trace what drives valuation sensitivity.Fuehren Sie Economic-Value-of-Equity-Berechnungen ueber regulatorische und interne Zinsszenarien aus. Der Workflow kann Review-Erwartungen aus den EBA IRRBB Guidelines und dem Basel Committee IRRBB Standards Paper unterstuetzen, inklusive transparenter Annahmen, Schockdefinitionen und Aggregationskontext. CENARYX haelt Kurven, Annahmen, Produkte und Aggregationsdimensionen sichtbar, damit Treasury- und Risikoteams die Treiber der Bewertungssensitivitaet nachvollziehen koennen.
NIINII
NII simulationNII-Simulation
Model net interest income under changing balance-sheet and rate assumptions. Scenario output can be reviewed by portfolio, currency, maturity bucket and business dimension for management reporting.Modellieren Sie den Nettozinsertrag unter veränderten Bilanz- und Zinsannahmen. Szenarioergebnisse lassen sich nach Portfolio, Währung, Laufzeitbucket und Geschäftsdimension für das Management-Reporting auswerten.
ShocksSchocks
Yield curve shock frameworkFramework für Zinskurvenschocks
Define parallel, steepener, flattener and custom yield curve shocks with controlled market-data inputs. The same scenario framework can support regulatory views and internal stress testing.Definieren Sie Parallel-, Steepener-, Flattener- und individuelle Zinskurvenschocks mit kontrollierten Marktdateneingaben. Dasselbe Szenario-Framework unterstützt regulatorische Sichtweisen und interne Stresstests.
AggregationAggregation
Portfolio aggregation and explainable resultsPortfolioaggregation und erklärbare Ergebnisse
Aggregate IRRBB results from instrument level to portfolio dashboards while preserving drill-down context. Explainable outputs help teams connect assumptions, curves and product behavior to reported risk changes. For EBA and Basel-style review, aggregation should retain currency, maturity bucket, scenario, product type and modelling-assumption context, so treasury and risk teams can trace EVE and NII movements from management view back to the underlying exposures.Aggregieren Sie IRRBB-Ergebnisse von Instrumentenebene bis zu Portfolio-Dashboards und behalten Sie den Drill-down-Kontext. Erklärbare Outputs verbinden Annahmen, Kurven und Produktverhalten mit gemeldeten Risikoänderungen. Fuer EBA- und Basel-orientierte Reviews sollte die Aggregation Kontext zu Waehrung, Laufzeitbucket, Szenario, Produkttyp und Modellannahmen behalten, damit Treasury- und Risikoteams EVE- und NII-Bewegungen von der Managementsicht bis zu den zugrunde liegenden Exposures nachvollziehen koennen.
EvidenceEvidenz
Proof points for IRRBB reviewNachweise für den IRRBB-Review
Evidence should show the IRRBB dashboard, EVE/NII scenario output, currency and maturity-bucket drill-down, non-maturity-deposit assumptions where applicable, and data-quality checks for missing maturities, curves, balances and aggregation completeness. If a final screenshot is not available yet, use a branded placeholder marked as synthetic demo data.Evidenz sollte das IRRBB-Dashboard, EVE-/NII-Szenariooutput, Währungs- und Laufzeitbucket-Drill-down, Annahmen zu Non-Maturity Deposits soweit relevant und Datenqualitätsprüfungen für fehlende Laufzeiten, Kurven, Salden und Aggregationsvollständigkeit zeigen. Wenn ein finaler Screenshot noch fehlt, wird ein gebrandeter Platzhalter mit Hinweis auf synthetische Demodaten verwendet.