Market Risk CapitalMarktrisikokapital
CENARYX supports FRTB Standardised Approach analytics for market risk capital calculations, including sensitivities, curvature risk, default risk charge, aggregation and reporting workflows.CENARYX unterstützt Analysen für den FRTB-Standardansatz zur Berechnung von Marktrisikokapital, inklusive Sensitivitäten, Curvature Risk, Default Risk Charge, Aggregation und Reporting-Workflows.
Calculate, review and aggregate delta and vega sensitivities across desks, books, products and risk classes. Transparent inputs make it easier to reconcile capital numbers with pricing and risk factor data.Berechnen, prüfen und aggregieren Sie Delta- und Vega-Sensitivitäten über Desks, Bücher, Produkte und Risikoklassen. Transparente Inputs erleichtern die Abstimmung von Kapitalzahlen mit Pricing- und Risikofaktordaten.
Run curvature scenarios and preserve the context needed to explain capital movements. CENARYX keeps scenario definitions and results connected to downstream aggregation and reporting.Führen Sie Curvature-Szenarien aus und bewahren Sie den Kontext, der zur Erklärung von Kapitalbewegungen benötigt wird. CENARYX verbindet Szenariodefinitionen und Ergebnisse mit nachgelagerter Aggregation und Reporting.
Support default risk charge workflows alongside sensitivities and curvature analytics. Results can be reviewed consistently with the broader market risk capital process.Unterstützen Sie Default-Risk-Charge-Workflows neben Sensitivitäts- und Curvature-Analysen. Ergebnisse können konsistent mit dem breiteren Marktrisikokapitalprozess geprüft werden.
Aggregate FRTB Standardised Approach output into reporting-ready views while preserving drill-down paths for validation, sign-off and management analysis.Aggregieren Sie Ergebnisse des FRTB-Standardansatzes in reportingfähige Ansichten und erhalten Sie Drill-down-Pfade für Validierung, Freigabe und Managementanalyse.
Evidence should show sensitivity rows by risk class and factor type, bucket enrichment, delta and vega coverage, curvature context, DQ status and aggregation traceability from instrument-level output to reporting views. If a final screenshot is not available yet, use a placeholder for the FRTB sensitivity and capital workbench.Evidenz sollte Sensitivitätszeilen nach Risikoklasse und Faktortyp, Bucket-Enrichment, Delta- und Vega-Abdeckung, Curvature-Kontext, DQ-Status und Aggregationsnachvollziehbarkeit vom Instrumentenoutput bis zur Reportingansicht zeigen. Wenn ein finaler Screenshot noch fehlt, wird ein Platzhalter für die FRTB-Sensitivitäts- und Kapitalansicht verwendet.
Next StepNächster Schritt
Use a short discovery call to compare modules, integration points and the right first package for your desk or risk function.In einem kurzen Discovery Call vergleichen wir Module, Integrationspunkte und das passende erste Paket für Ihren Desk oder Ihre Risikofunktion.