SBMSBM
Sensitivities-based methodSensitivitätsbasierte Methode
Calculate, review and aggregate delta and vega sensitivities across desks, books, products and risk classes. The workflow follows the structure of the BCBS FRTB Standardised Approach and can support EU implementation context such as CRR2 and the Single Rulebook. Transparent inputs make it easier to reconcile capital numbers with pricing and risk factor data.Berechnen, pruefen und aggregieren Sie Delta- und Vega-Sensitivitaeten ueber Desks, Buecher, Produkte und Risikoklassen. Der Workflow orientiert sich an der Struktur des BCBS FRTB Standardised Approach und kann EU-Umsetzungskontext wie CRR2 und das Single Rulebook unterstuetzen. Transparente Inputs erleichtern die Abstimmung von Kapitalzahlen mit Pricing- und Risikofaktordaten.
CurvatureCurvature
Curvature riskCurvature Risk
Run curvature scenarios and preserve the context needed to explain capital movements. CENARYX keeps scenario definitions and results connected to downstream aggregation and reporting.Führen Sie Curvature-Szenarien aus und bewahren Sie den Kontext, der zur Erklärung von Kapitalbewegungen benötigt wird. CENARYX verbindet Szenariodefinitionen und Ergebnisse mit nachgelagerter Aggregation und Reporting.
DRCDRC
Default risk chargeDefault Risk Charge
Support default risk charge workflows alongside sensitivities and curvature analytics. Results can be reviewed consistently with the broader market risk capital process.Unterstuetzen Sie Default-Risk-Charge-Workflows neben Sensitivitaets- und Curvature-Analysen. Ergebnisse koennen konsistent mit dem breiteren Marktrisikokapitalprozess geprueft werden.
ReportingReporting
Portfolio aggregation and reportingPortfolioaggregation und Reporting
Aggregate FRTB Standardised Approach output into reporting-ready views while preserving drill-down paths for validation, sign-off and management analysis. Regulatory review needs the path from sensitivities and risk classes through bucket enrichment, prescribed aggregation and capital figures to stay visible, so desks can reconcile reported numbers with the underlying calculation layers.Aggregieren Sie Ergebnisse des FRTB-Standardansatzes in reportingfaehige Ansichten und erhalten Sie Drill-down-Pfade fuer Validierung, Freigabe und Managementanalyse. Fuer regulatorische Reviews muss der Pfad von Sensitivitaeten und Risikoklassen ueber Bucket-Enrichment, vorgeschriebene Aggregation und Kapitalzahlen sichtbar bleiben, damit Desks gemeldete Zahlen mit den zugrunde liegenden Berechnungsebenen abstimmen koennen.
EvidenceEvidenz
Proof points for FRTB reviewNachweise für den FRTB-Review
Evidence should show sensitivity rows by risk class and factor type, bucket enrichment, delta and vega coverage, curvature context, DQ status and aggregation traceability from instrument-level output to reporting views. If a final screenshot is not available yet, use a placeholder for the FRTB sensitivity and capital workbench.Evidenz sollte Sensitivitätszeilen nach Risikoklasse und Faktortyp, Bucket-Enrichment, Delta- und Vega-Abdeckung, Curvature-Kontext, DQ-Status und Aggregationsnachvollziehbarkeit vom Instrumentenoutput bis zur Reportingansicht zeigen. Wenn ein finaler Screenshot noch fehlt, wird ein Platzhalter für die FRTB-Sensitivitäts- und Kapitalansicht verwendet.