IRRBB EVE analyticsIRRBB-EVE-Analysen
Run economic value of equity calculations across prescribed and internal interest-rate scenarios. CENARYX keeps curves, assumptions, products and aggregation dimensions visible so treasury and risk teams can trace what drives valuation sensitivity.Führen Sie Economic-Value-of-Equity-Berechnungen über regulatorische und interne Zinsszenarien aus. CENARYX hält Kurven, Annahmen, Produkte und Aggregationsdimensionen sichtbar, damit Treasury- und Risikoteams die Treiber der Bewertungssensitivität nachvollziehen können.
NII simulationNII-Simulation
Model net interest income under changing balance-sheet and rate assumptions. Scenario output can be reviewed by portfolio, currency, maturity bucket and business dimension for management reporting.Modellieren Sie den Nettozinsertrag unter veränderten Bilanz- und Zinsannahmen. Szenarioergebnisse lassen sich nach Portfolio, Währung, Laufzeitbucket und Geschäftsdimension für das Management-Reporting auswerten.
Yield curve shock frameworkFramework für Zinskurvenschocks
Define parallel, steepener, flattener and custom yield curve shocks with controlled market-data inputs. The same scenario framework can support regulatory views and internal stress testing.Definieren Sie Parallel-, Steepener-, Flattener- und individuelle Zinskurvenschocks mit kontrollierten Marktdateneingaben. Dasselbe Szenario-Framework unterstützt regulatorische Sichtweisen und interne Stresstests.
Portfolio aggregation and explainable resultsPortfolioaggregation und erklärbare Ergebnisse
Aggregate IRRBB results from instrument level to portfolio dashboards while preserving drill-down context. Explainable outputs help teams connect assumptions, curves and product behavior to reported risk changes.Aggregieren Sie IRRBB-Ergebnisse von Instrumentenebene bis zu Portfolio-Dashboards und behalten Sie den Drill-down-Kontext. Erklärbare Outputs verbinden Annahmen, Kurven und Produktverhalten mit gemeldeten Risikoänderungen.