Risk EngineRisk Engine
The engine keeps market data, risk factors, scenario definitions, aggregation logic and audit trails in a single operating model. Teams can run focused desk calculations or enterprise-wide reporting from the same controlled foundation.Die Engine führt Marktdaten, Risikofaktoren, Szenariodefinitionen, Aggregationslogik und Audit-Trails in einem gemeinsamen Betriebsmodell zusammen. Teams können fokussierte Desk-Berechnungen oder unternehmensweite Reports aus derselben kontrollierten Basis ausführen.
Historical, stressed and hypothetical scenario sets share the same factor model, shift logic and portfolio hierarchy.Historische, gestresste und hypothetische Szenarien nutzen dasselbe Faktormodell, dieselbe Shift-Logik und dieselbe Portfoliohierarchie.
Risk cubes preserve book, desk, product, currency and scenario dimensions for drill-down from executive KPI to instrument detail.Risiko-Cubes erhalten Buch-, Desk-, Produkt-, Währungs- und Szenariodimensionen für den Drill-down vom Management-KPI bis zum Instrument.
Jobs, source data, assumptions and outputs are traceable so risk teams can review daily runs and evidence decisions.Jobs, Quelldaten, Annahmen und Ergebnisse sind nachvollziehbar, damit Risk-Teams Tagesläufe prüfen und Entscheidungen belegen können.
From market data and trades through the scenario engine to executive summary reporting, the platform keeps the whole risk process connected.Von Marktdaten und Trades über die Scenario Engine bis hin zum Executive Summary Reporting bleibt der gesamte Risikoprozess verbunden.
ModulesModule
Start with the calculations you need now and extend into a broader platform without reworking the operating model.Starten Sie mit den Berechnungen, die Sie heute brauchen, und erweitern Sie die Plattform ohne Bruch im Betriebsmodell.
Historical simulation VaR and Expected Shortfall with configurable confidence levels, horizons, stressed windows and factor mappings.Historische Simulation für VaR und Expected Shortfall mit konfigurierbaren Konfidenzniveaus, Horizonten, Stressfenstern und Faktormappings.
Regulatory market-risk views for standardized capital workflows, sensitivity buckets and structured desk-level evidence.Regulatorische Marktrisikosichten für standardisierte Kapital-Workflows, Sensitivitäts-Buckets und strukturierte Desk-Nachweise.
Balance-sheet interest-rate risk analytics covering EVE, NII, cashflow profiles and supervisory shock scenarios.Zinsrisikoanalytik für das Bankbuch mit EVE, NII, Cashflow-Profilen und aufsichtsrechtlichen Schockszenarien.
Reusable scenario libraries for macro shocks, risk-factor shifts, reverse stress tests and management overlays.Wiederverwendbare Szenariobibliotheken für Makro-Schocks, Risikofaktor-Shifts, Reverse-Stresstests und Management-Overlays.
Interactive reporting layers for KPIs, profile views, aggregation methods and AI-assisted exploration of risk drivers.Interaktive Reporting-Layer für KPIs, Profilansichten, Aggregationsmethoden und KI-unterstützte Analyse von Risikotreibern.
Run orchestration, status monitoring, notifications and evidence packs for controlled production execution.Run-Orchestrierung, Statusmonitoring, Benachrichtigungen und Nachweispakete für kontrollierte Produktion.