CENARYX
Risk Engine
2026-06-30Executive Overview
CENARYX platform overview
Marktrisiko. Validierung. Transparenz.
Prüfungssichere Analytik für VaR, Expected Shortfall, Sensitivitäten, Stress Testing, Validierungsevidenz und Management-Reporting.
Plattformabdeckung, Stand Juli 2026 · kontinuierlich erweitert durch automatisierte Validierung und Regressionstests
01Kernfunktionen der Plattform
Marktrisiko
- VaR
- Expected Shortfall
- Sensitivitäten
- Risikoaggregation
Stress Testing
- Makroszenarien
- Multi-Set Stress Testing
- EBA-Szenarien
- Proxy Shock Handling
Validierung
- Instrumentenvalidierung
- Modellvalidierung
- Evidence Packs
- Benchmark-Vergleiche
Kontrollen & Audit
- Regelwerk
- Coverage-Analyse
- Audit & Änderungshistorie
- Findings Management
02Was CENARYX unterscheidet
Risikoteams verlieren häufig Zeit durch getrennte Engines, Tabellen, Validierungspakete, DQ-Prüfungen und manuelle Reporterstellung.
CENARYX verbindet den täglichen Risikoprozess von der Berechnung bis zur Evidenz:
- Nachvollziehbare VaR-, ES-, Sensitivitäts- und Aggregationsergebnisse
- Evidence-basierte Instrumenten- und Modellvalidierung
- Integrierte Datenqualitätskontrollen vor dem Reporting
- Makro- und regulatorisch orientierte Stress Tests
- Interaktive Dashboards, Audit-Historie und professionelle PDF-Reports
CENARYX
Risk Engine · Validation · Reporting
2026-06-30Detailblatt
03
Täglicher Risikoprozess
1. Daten
Marktdaten, Positionen, Szenarien
2. Berechnen
VaR, ES, Sensis, Stress
3. Kontrollieren
DQ Checks, Coverage, Validierung
4. Report
Dashboards, Audit-Evidenz, PDFs
Von der Berechnung zum Management-Pack
Marktdaten
Risk Engine
Validierung
Reports
VaR 9912.9m250T historisch
ES 97.518.4mBasel-Set
DQ-Regeln114+Pre-Report Checks
Tests3,500+automatisierte Evidenz
| Kontrolle | Ergebnis | Status |
|---|---|---|
| Instrumentenabdeckung | 49 validierte Instrumente | Bereit |
| Modellvalidierung | 12 validierte Modelle | Bereit |
| Stress Pack | Makro- + EBA-Szenarien | Bereit |
| Report Output | Dashboard + PDF-Evidenz | Bereit |
04
Validierungsevidenz
- Instrumentenvalidierung mit Benchmark-Vergleichen
- Modellvalidierungszentrum für Annahmen, Tests und Ergebnisse
- Nachvollziehbare Pass/Fail-Evidenz für Audit und Review
- Feldgenaue Änderungshistorie für Fach- und Konfigurationsdaten
05
Datenqualitätskontrollen
- Regelbasierte Qualitätsprüfungen vor der Berichtsnutzung
- Findings Management für fehlende, veraltete oder inkonsistente Inputs
- Coverage-Analytik für SBA-Metadaten, Laufzeiten und Mappings
- Transparenter Regelbestand statt versteckter Spreadsheet-Kontrollen
06
Professionelles Reporting
- Management-Reportseiten mit konsistenter Risiko-Narrative
- Interaktive Dashboards für Drill-down und Erklärung
- PDF-Packs für Governance, Komitees und Audit Trails
- Wiederverwendbare Designsprache für Validierung und Marktrisiko
07
Für Einführung konzipiert
- Unabhängige Module für Risiko, Validierung, DQ und Reporting
- API-first Integration in bestehende Daten- und Workflow-Services
- Transparente Berechnungen und Kontrollen für Model-Risk-Review
- Für Risikoteams, Treasury, Validierung und Entscheider gebaut