Risk Engine
2026-06-20Executive One-Pager
CENARYX platform overview

Marktrisiko. Validierung. Transparenz.

Prüfungssichere Analytik für VaR, Expected Shortfall, Sensitivitäten, Stress Testing, Validierungsevidenz und Management-Reporting.

49+Validated Instruments
9Instrument Validation Packs
12+Validated Models
114+Data Quality Rules
3,500+Automated Tests
01Kernfunktionen der Plattform

Marktrisiko

  • VaR
  • Expected Shortfall
  • Sensitivitäten
  • Risikoaggregation

Stress Testing

  • Makroszenarien
  • Multi-Set Stress Testing
  • EBA-Szenarien
  • Proxy Shock Handling

Validierung

  • Instrumentenvalidierung
  • Modellvalidierung
  • Evidence Packs
  • Benchmark-Vergleiche

Datenqualität

  • Regelwerk
  • Coverage-Analyse
  • Validierungsregeln
  • Findings Management
02Was CENARYX unterscheidet

Risikoteams verlieren häufig Zeit durch getrennte Engines, Tabellen, Validierungspakete, DQ-Prüfungen und manuelle Reporterstellung.

CENARYX verbindet den täglichen Risikoprozess von der Berechnung bis zur Evidenz:

  • Nachvollziehbare VaR-, ES-, Sensitivitäts- und Aggregationsergebnisse
  • Evidence-basierte Instrumenten- und Modellvalidierung
  • Integrierte Datenqualitätskontrollen vor dem Reporting
  • Makro- und regulatorisch orientierte Stress Tests
  • Interaktive Dashboards plus professionelle PDF-Reports
cenaryx.eu Marktrisiko. Validierung. Transparenz. © 2026 CENARYX

Risk Engine · Validation · Reporting

2026-06-20Detailblatt
03

Täglicher Risikoprozess

1. Daten Marktdaten, Positionen, Szenarien
2. Berechnen VaR, ES, Sensis, Stress
3. Kontrollieren DQ Checks, Coverage, Validierung
4. Report Dashboards, Evidenz, PDFs

Von der Berechnung zum Management-Pack

Marktdaten Risk Engine Validierung Reports
VaR 9912.9m250T historisch
ES 97.518.4mBasel-Set
DQ-Regeln114+Pre-Report Checks
Tests3,500+automatisierte Evidenz
KontrolleErgebnisStatus
Instrumentenabdeckung49 validierte InstrumenteBereit
Modellvalidierung12 validierte ModelleBereit
Stress PackMakro- + EBA-SzenarienBereit
Report OutputDashboard + PDF-EvidenzBereit
04

Validierungsevidenz

  • Instrumentenvalidierung mit Benchmark-Vergleichen
  • Modellvalidierungszentrum für Annahmen, Tests und Ergebnisse
  • Nachvollziehbare Pass/Fail-Evidenz für Audit und Review
  • Coverage-Sichten für Instrumente, Modelle und Marktdaten
05

Datenqualitätskontrollen

  • Regelbasierte Qualitätsprüfungen vor der Berichtsnutzung
  • Findings Management für fehlende, veraltete oder inkonsistente Inputs
  • Coverage-Analytik für SBA-Metadaten, Laufzeiten und Mappings
  • Transparenter Regelbestand statt versteckter Spreadsheet-Kontrollen
06

Professionelles Reporting

  • Management-Reportseiten mit konsistenter Risiko-Narrative
  • Interaktive Dashboards für Drill-down und Erklärung
  • PDF-Packs für Governance, Komitees und Audit Trails
  • Wiederverwendbare Designsprache für Validierung und Marktrisiko
07

Für Einführung konzipiert

  • Unabhängige Module für Risiko, Validierung, DQ und Reporting
  • API-first Integration in bestehende Daten- und Workflow-Services
  • Transparente Berechnungen und Kontrollen für Model-Risk-Review
  • Für Risikoteams, Treasury, Validierung und Entscheider gebaut